Thuật toán (tiếng Anh: Algorithm) là sự thiết lập các tiêu chí hoặc hướng dẫn để giải quyết vấn đề hoặc hoàn thành một nhiệm vụ.
- 20-04-2020Nền tảng giao dịch (Trading Platform) là gì? Đặc điểm và cách lựa chọn
- 08-04-2020Kênh giao dịch (Trading Channel) là gì? Các loại Kênh giao dịch
- 17-02-2020Giao dịch ẩn danh (Anonymous Trading) là gì?
(Ảnh minh họa: Machine learning knowledge)
Thuật toán
Khái niệm
Thuật toán trong tiếng Anh là Algorithm.
Thuật toán là sự thiết lập các tiêu chí hoặc hướng dẫn để giải quyết vấn đề hoặc hoàn thành một nhiệm vụ.
Mỗi thiết bị máy tính sử dụng các thuật toán để thực hiện các chức năng của nó.
Cách hoạt động của Thuật toán
Các công ty tài chính sử dụng các thuật toán trong các lĩnh vực như định giá cho vay, giao dịch chứng khoán, quản lí nghĩa vụ tài sản và nhiều chức năng tự động khác.
Ví dụ, giao dịch thuật toán, được sử dụng để quyết định thời gian, giá và số lượng lệnh chứng khoán.
Giao dịch thuật toán, còn được gọi là giao dịch tự động hoặc giao dịch hộp đen, sử dụng chương trình máy tính để mua hoặc bán chứng khoán với tốc độ mà con người không làm được.
Do giá cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa xuất hiện tồn tại ở nhiều hình thức trực tuyến và trong dữ liệu giao dịch, quá trình thuật toán xử lí những con số của dữ liệu tài chính trở nên dễ dàng hơn.
Người dùng chương trình chỉ cần đặt tham số và có được đáp án mong muốn khi các chỉ số chứng khoán đáp ứng được tiêu chí của nhà giao dịch.
Các thuật toán máy tính làm cho cuộc sống dễ dàng hơn bằng cách cắt giảm thời gian cần thiết để tính toán bằng thủ công.
Trong thế giới tự động hóa, các thuật toán làm con người thành thạo và tập trung hơn. Các thuật toán làm cho các quá trình chậm trở nên nhanh hơn.
Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là trong tự động hóa, thuật toán tiết kiệm tiền cho các công ty.
Các loại Thuật toán
Một số loại thuật toán giao dịch giúp nhà đầu tư quyết định nên mua hay nên bán.
Thuật toán đảo chiều trung bình giúp kiểm tra giá ngắn hạn so với giá trung bình dài hạn và nếu giá một cổ phiếu tăng cao hơn nhiều so với mức trung bình, nhà giao dịch có thể nhanh chóng bán cổ phiếu để kiếm lợi nhuận.
Tính thời vụ liên quan đến kinh nghiệm của các nhà giao dịch mua và bán chứng khoán, dựa vào thời gian trong năm khi thị trường thường tăng hay giảm.
Một thuật toán phân tích cảm tính khi có tin tức về giá cổ phiếu có thể dẫn đến khối lượng giao dịch tăng lên trong một thời gian.
Ví dụ Thuật toán
Sau đây là một ví dụ về thuật toán giao dịch. Một nhà giao dịch tạo những tiêu chí phải thỏa mãn trong tài khoản tự động của mình, để bán 100 cổ phiếu nếuđường trung bình trượt(moving average) trong 50 ngày xuống dưới mức trung bình động 200 ngày.
Ngược lại, nhà giao dịch có thể tạo những tiêu chí để mua 100 cổ phiếu nếu đường trung bình động 50 ngày của một cổ phiếu tăng trên mức trung bình động 200 ngày.
Các thuật toán phức tạp phải xem xét, cân nhắc hàng trăm tiêu chí trước khi mua hoặc bán chứng khoán.Máy tính sẽ nhanh chóng tổng hợp các tiêu chí của tài khoản một cách tự động để cho ra kết quả mong muốn. Nếu không có máy tính, giao dịch phức tạp sẽ tốn thời gian và thậm chí khả năng là không thể thực hiện được.
Thuật toán trong khoa học máy tính
Trong khoa học máy tính, lập trình viên phải sử dụng năm phần cơ bản của thuật toán để tạo ra thành công một chương trình.
Đầu tiên, lập trình viên sẽ mô tả vấn đề bằng thuật ngữ toán học trước khi tạo ra các công thức và viết qui trình tạo ra kết quả.
Tiếp theo, lập trình viên nhập các tham số kết quả, và sau đó họ sẽ thực hiện chương trình nhiều lần để kiểm tra độ chính xác của nó.
Kết quả của thuật toán là kết quả được đưa ra sau khi các tham số đã thỏa mãn tập hợp các hướng dẫn và tiêu chí được viết trong chương trình.
Đối với các thuật toán tài chính, chương trình càng phức tạp, thì phần mềm có thể sử dụng càng nhiều dữ liệu để đánh giá chính xác là nên mua hay nên bán chứng khoán.
Các lập trình viên kiểm tra các thuật toán phức tạp một cách kĩ lưỡng để đảm bảo các chương trình không có lỗi.
Nhiều thuật toán có thể được sử dụng chỉ cho một vấn đề; tuy nhiên, có một số thuật toán đơn giản hóa quá trình tính toán tốt hơn những thuật toán khác.
(Theo Investopedia)
16-01-2020 Giao dịch định lượng (Quantitative Trading) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý
14-01-2020 Tâm lí giao dịch (Trading Psychology) là gì? Nội dung về tâm lí giao dịch
Giao dịch thuật toán (tiếng Anh: Algorithmic trading) là qui trình thực hiện lệnh bằng cách sử dụng những chỉ thị giao dịch tự động và đã được lập trình trước cho các biến số như giá cả, thời điểm, và khối lượng.
- 04-12-2019Giao dịch trong ngày (Day Trading) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý
- 03-12-2019Giao dịch Scalping là gì? Những đặc điểm cần lưu ý
- 13-11-2019Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) là gì? Ví dụ về giao dịch theo xu hướng
Hình minh họa. Nguồn: Verdict.co.uk
Giao dịch thuật toán
Khái niệm
Giao dịch thuật toán, tiếng Anh gọi là algorithmic trading.
Giao dịch thuật toán (hay kinh doanh bằng thuật toán)là qui trình thực hiện lệnh bằng cách sử dụng những chỉ thị giao dịch tự động và đã được lập trình trước cho các biến số như giá cả, thời điểm, và khối lượng.
Một thuật toán là một tập hợp những cách để giải quyết một vấn đề. Những thuật toán máy tính sẽ gửi từng phần của một lệnh vào thị trường theo thời gian.
Giao dịch thuật toán sử dụng những công thức phức tạp, cùng với các mô hình toán học và sự giám sát của con người, để đưa ra quyết định mua hoặc bán một chứng khoán trên sàn.
Những người giao dịch thuật toán (Algorithmic trader) thường sẽ tận dụng sức mạnh công nghệ của giao dịch tần suất cao, có thể giúp một công ty thực hiện 10 nghìn giao dịch mỗi giây.
Giao dịch thuật toán có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp như hỗ trợ thực hiện lệnh, kinh doanh chênh lệch giá hay các chiến lược giao dịch theo xu hướng.
Ưu và nhược điểm của giao dịch thuật toán
Giao dịch thuật toán đa số được sử dụng bởi những nhà đầu tư tổ chức và công ty môi giới lớn để giúp giảm những khoản chi phí liên quan đến giao dịch. Theo nghiên cứu, giao dịch thuật toán đặc biệt có lợi cho những lệnh có qui mô lớn mà có thể chiếm đến 10% tổng khối lượng giao dịch.
Những nhà tạo lập thị trường thường dùng giao dịch thuật toán để tạo thanh khoản.
Giao dịch thuật toán cũng giúp việc thực hiện lệnh trở nên nhanh và đơn giản hơn nên vì thế nó rất hấp dẫn với các sàn giao dịch. Nó có thể giúp người giao dịch và nhà đầu tư nhanh chóng thu được lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Chiến lượcgiao dịch scalpingcũng thường sử dụng thuật toán vì nó liên quan đến việc mua và bán cổ phiếu liên tục để kiếm những khoản lợi giá nhỏ.
Trong những tình huống thông thường, tốc độ thực hiện lệnh là một ưu điểm nhưng nó có thể trở thành một vấn đề lớn khi nhiều lệnh được thực hiện cùng lúc mà không có sự can thiệp của con người. Đợt sụt giảm nhanh và mạnh (flash crash) năm 2010 được cho là có nguyên nhân từ giao dịch thuật toán.
Một nhược điểm khác của giao dịch thuật toán là lượng thanh khoản sinh ra từ việc mua và bán liên tục có thể biến mất nhanh chóng. Làm mất đi cơ hội kiếm lời từ biến động giá của người giao dịch.
Nó cũng có thể dẫn đến việc mất thanh khoản đột ngột. Nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng giao dịch thuật toán là nguyên nhân chính dẫn đến việc mất thanh khoản tại thị trường tiền tệ sau khi đồng franc Thụy Sĩ bỏ neo theo đồng euro vào năm 2015.
(Theo Investopedia)
03-12-2019 Giao dịch wash trade (Wash Trading) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý
03-12-2019 Giao dịch Scalping là gì? Những đặc điểm cần lưu ý